La historia empieza en Dorchester, un barrio obrero de Boston, en el que las sucias calles están pobladas de familias destrozadas y sueños rotos. Aquí es donde la pequeña Amanda McCready de 4 años ha desaparecido sin dejar huella. La policía no ha conseguido ni una sola pista, así que los desesperados tíos de Amanda suplican a los investigadores privados Patrick Kenzie y Angie Genarro que acepten el caso.

Harry Lockhart es en esencia un tipo decente. Es cierto que es un ladrón de poca monta que va por la vida con una mezcla no muy sólida de encanto desfasado y optimismo inconsciente, pero quiere hacer lo correcto. Sólo que no sabe exactamente cómo. La eterna mala suerte de Harry empieza a mejorar cuando él y su socio están haciendo algunas "compras" navideñas fuera de horas en una tienda de juguetes de Nueva York y la alarma de seguridad acaba con la fiesta. En su frenética huída de la policía, Harry se ve metido sin querer en una audición para una película de detectives de Hollywood y, en un abrir y cerrar de ojos, el productor lo lleva en avión a Los Angeles para hacerle una prueba. Lanzado al feroz mundo de los profesionales, estafadores, perdedores y aspirantes de Los Angeles, a Harry le adjudican el duro detective privado Perry van Shrike, también conocido como "Gay Perry", para que le prepare para su prueba. Gay Perry es inflexible, despiadadamente duro y -lo han adivinado- gay. También tiene poca paciencia con Harry, que pone a prueba su talento para la interpretación haciéndose pasar por detective.